从数学到投资，“量化基金之王”西蒙斯的一生

1978年，40岁的西蒙斯转战投资领域，他创立了自己的私人投资基金，最初前十年里，西蒙斯按照传统的基本面分析法运作他的对冲基金。每天都根据最新的消息以自己的经验和眼光决断，频繁地调整决策。

1988年是一个转折点，西蒙斯创立文艺复兴科技公司，文艺复兴科技公司的投资系统第一次真正突破是在数据收集、清洗以及计算机算力的提高后才取得的，也就是20世纪80年代后期，此后投资业绩才开始有了质的飞跃。第二次突破则由IBM语音识别团队几位计算机专家完成，将模型的投资范围扩展到了股票市场，有效的提升了管理规模。

量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到最优的投资组合和投资机会。这一投资策略也为西蒙斯打开了投资领域的大门，并无意中掀起了一场席卷投资世界的量化革命大潮。

而西蒙斯也由此化身量化基金最成功投资者，至今累积了超过250亿美元的财富，是目前身家最高的对冲基金投资人，其创下的最佳量化投资记录也一直保持至今。

西蒙斯始终坚定的认为市场密码是存在的，而且他也一定能够破译出来。与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯将他的数学理论巧妙运用于股票投资实战中，管理着自己旗下的巨额基金：针对不同市场设计数量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除人为因素干扰；在全球各种市场上进行短线交易。这种交易方式最大的意义在于把主观对交易的影响降至最低，然后通过一系列数学模型的计算以减少系统性风险并寻找到价值的“洼地”。

他所投资的产品还务必符合三种要求：必须公开交易品种、流动性必须足够高、必须适合用数学模型来交易。要符合这三种条件，此交易品种还要有充分的可以进行分析的历史价格、交易量等数据，以此找到最适合的交易模型来实行量化投资。

即使放在今天，西蒙斯的量化系统依然对广大投资者具有实际意义。通过创建模型分析数据发现大概率帮助投资人赚钱的组合，然后以此为依据，科学配置风险不同收益不同的各类资产。返回搜狐，查看更多